机读格式显示(MARC)

• 000 01417nam0 2200349 450

• 001 0000239586

• 005 20171020090248.0

• 010 __ |a 978-7-5667-1257-8 |d CNY35.00

• 100 __ |a 20170224d2016 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 430000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究 |A kuo zhan de qi quan ding jia mo xing yu bei ye si shi zheng yan jiu |d = The reseasrch of extended option pricing models & byesian empirial methods |f 李亚琼, 黄立宏, 全志勇著 |z eng

• 210 __ |a 长沙 |c 湖南大学出版社 |d 2016

• 215 __ |a 223页 |c 图 |d 26cm

• 320 __ |a 有书目 (第215-223页)

• 330 __ |a 本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次, 全书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨 ; 这项工作完全不同于频率学派的实证研究。

• 510 1_ |a Reseasrch of extended option pricing models & byesian empirial methods |z eng

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 定价模型 |x 研究

• 606 0_ |a 贝叶斯推断 |A bei ye si tui duan |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 690 __ |a O212 |v 5

• 701 _0 |a 李亚琼 |A li ya qiong |4 著

• 701 _0 |a 黄立宏 |A huang li hong |4 著

• 701 _0 |a 全志勇 |A quan zhi yong |4 著

• 801 _0 |a CN |b HD |c 20170729

• 801 _2 |a CN |b LIY |c 20171020

• 905 __ |a SYXY |d F830.9/145

• 907 __ |a SYXY |y 2011 |h |d F830.9 |r CNY35.00 |e 145

• 908 __ |a 0101206534

• 908 __ |a 0000239586