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题名/责任者:

隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用/王犇著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-302-45324-6/CNY69.00

载体形态项:

195页:图, 肖像;23cm

并列正题名:

Hidden Markov chain, Markov switching model, and the applications in quantitative finance

丛编项:

清华汇智文库

个人责任者:

王犇 著

学科主题:

投资-研究

中图法分类号:

F830.59

书目附注:

有书目 (第194-195页)

提要文摘附注:

本书属于数理金融 (量化投资) 的范畴, 论述了隐马尔可夫链和马尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出于完备性的考虑, 本书的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、随机过程的相关知识。本书虽涉及一定程度的数学知识, 但总体而言仍定位于业界, 也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者, 同时对该领域的学术研究者也有一定的参考价值。

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