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题名/责任者:

投资组合绩效测评实用方法/(英)卡尔 R. 培根(Carl R. Bacon)著 黄海东译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-111-48762-3/CNY59.00

载体形态项:

17,269页;25cm

并列正题名:

Practical portfolio performance measurement and attribution

丛编项:

CFA协会金融前沿译丛

个人责任者:

(英) 培根 (Bacon, Carl R.) 著

个人次要责任者:

黄海东 译

学科主题:

组合投资-经济绩效-评估-方法

中图法分类号:

F830.59

提要文摘附注:

本书不仅详细介绍了绩效测评中所用到的各种基础分析方法和工具，更重要的是从资深从业者和业内专家的角度对绩效测评的各种方法做了精辟的对比，对于参与投资决策过程中的投资经理、风险管理人员以及投资者来说都是必不可少的参考书。第一部分介绍了投资收益率的各种计算方法及现金流对收益率计算的影响；第二部分解释怎样根据投资组合的收益和风险特征选择适当的参考基准；第三部分评估投资组合的风险；第四部分详细阐述了投资组合绩效的归因分析。该书最后部分介绍了归因分析各种方法的进化过程，对于绩效测评人员是了解各种归因分析方法历史演变过程难得的经典教程。

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